آر اس آی (RSI) چیست؟ شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یک ابزار شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است که ابتدا برای بررسی عملکرد سهام در یک دوره به خصوص ایجاد شد.
شاخص قدرت نسبی RSI یک ابزار نوسانگیر حرکتی است که مقدار تغییرات قیمت و سرعت تغییر را بررسی می کند و با توجه به مهارت تریدر و تنظیمات معاملات می توان ابزار بسیار مفیدی باشد.
تجزیه و تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) روشی جهت بررسی روند بازار مالی در گذشته است که بر اساس این تحلیل، می توان روند بازار و قیمت دارایی ها را در آینده پیش بینی کرد.
بازار ارزهای دیجیتال یکی از بازارهایی است که برای بررسی رشد رمزارزها از تحلیل تکنیکال استفاده می شود. از جمله ابزارهای تحلیل تکتیکال می توان به شاخص قدرت نسبی یا RSI اشاره کرد.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در سال ۱۹۷۸ توسط ولز وایلدر ایجاد شد و در کتاب “مفاهیم جدید در سیستم های تکنیکال تریدینگ” همراه با سایر شاخص های کاربردی ارائه کرد.
شاخص RSI چگونه کار می کند؟
نحوه کار اندیکاتور RSI به این صورت که است که تغییرات قیمت دارایی در طی یک دوه ۱۴ روزه سنجیده می شود. در واقع ۱۴ روز نمودارهای روزانه و ۱۴ ساعت نمودارهای ساعتی اندازه گیری می شوند.
برای محاسبه نوسانات، میانگین سود قیمتی که در این مدت به دست آمده، به میانگین ضرر متحمل شده تقسیم میشود، سپس داده ها در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ارائه میشوند. در واقع این اندیکاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در نوسان است.
این شاخص دارای دو سطح اشباع خرید و اشباع فروش است که به ترتیب با عدد ۷۰ و ۳۰ نشان داده می شوند. کاربرد عداد به این صورت است که هرگاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود شاهد افزایش فروش و هرگاه بیشتر از ۷۰ باشد بازار با افزایش خرید رو به رو است.
سطوح اشباحع خرید و اشباع فروش در اندیکاتور RSI
در شرایطی که قیمت در حال افزایش می باشد ، این شاخص نشان می دهد که سهام به طور فعال در بازار خریداری می شود و اگر قیمت روند نزولی داشته باشد، نشان دهنده افزایش فشار فروش است.
شاخص RSI به معامله گران کمک می کند تا بتوانند شرایط بازار را برای خرید و فروش شناسایی کنند چرا که با استفاده از این شاخص سرعت و میزان تغییرات اخیر قیمت برای ارزیابی شرایط اندازه گیری می شود.
اگرچه تنظیمات پیش فرض RSI برای ۱۴ دوره است اما کسانی که در این بازار در حال خرید و فروش هستند می توانند برای افزایش حساسیت (دوره های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) ، آن را بنا به بازار تغییر دهند.
بنابراین ، یک RSI هفت روزه نسبت به RSI بیست و یک روزه نسبت تغییرات قیمت حساس تر است.
علاوه بر این ، تنظیمات ترید کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را طوری تنظیم کند که ۲۰ و ۸۰ را به عنوان سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد (به جای ۳۰ و ۷۰) در نظر بگیرد ، بنابراین احتمال اینکه این اندیکاتور سیگنال اشتباه بگوید یا جواب ندهد بسیار پایین است.
نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی
نحوه کار اندیکاتور RSI به این صورت که است که تغییرات قیمت دارایی در طی یک دوه ۱۴ روزه سنجیده می شود. در واقع ۱۴ روز نمودارهای روزانه و ۱۴ ساعت نمودارهای ساعتی اندازه گیری می شوند.
برای محاسبه نوسانات، میانگین سود قیمتی که در این مدت به دست آمده، به میانگین ضرر متحمل شده تقسیم میشود، سپس داده ها در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ارائه میشوند. در واقع این اندیکاتور بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ در نوسان است.
این شاخص دارای دو سطح اشباع خرید و اشباع فروش است که به ترتیب با عدد ۷۰ و ۳۰ نشان داده می شوند. کاربرد عداد به این صورت است که هرگاه مقدار RSI از عدد ۳۰ کمتر شود شاهد افزایش فروش و هرگاه بیشتر از ۷۰ باشد بازار با افزایش خرید رو به رو است.
در شرایطی که قیمت در حال افزایش می باشد ، این شاخص نشان می دهد که سهام به طور فعال در بازار خریداری می شود و اگر قیمت روند نزولی داشته باشد، نشان دهنده افزایش فشار فروش است.
شاخص RSI به معامله گران کمک می کند تا بتوانند شرایط بازار را برای خرید و فروش شناسایی کنند چرا که با استفاده از این شاخص سرعت و میزان تغییرات اخیر قیمت برای ارزیابی شرایط اندازه گیری می شود.
اگرچه تنظیمات پیش فرض RSI برای ۱۴ دوره است اما کسانی که در این بازار در حال خرید و فروش هستند می توانند برای افزایش حساسیت (دوره های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) ، آن را بنا به بازار تغییر دهند.
بنابراین ، یک RSI هفت روزه نسبت به RSI بیست و یک روزه نسبت تغییرات قیمت حساس تر است.
علاوه بر این ، تنظیمات ترید کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را طوری تنظیم کند که ۲۰ و ۸۰ را به عنوان سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد (به جای ۳۰ و ۷۰) در نظر بگیرد ، بنابراین احتمال اینکه این اندیکاتور سیگنال اشتباه بگوید یا جواب ندهد بسیار پایین است.
