شاخص RSI چیست؟
شاخص مقاومت نسبی
تجزیه و تحلیل تکنیکال (TA) اساساً روشی برای بررسی رویدادهای که در زمان های قبلی روند بازار به عنوان روشی برای آزمایش و پیش بینی روندها و تغییرات در گذشته برای به دست آوردن قیمت در آینده. از بازار هایی که در گذشته وجود داشته است تا به الان که بازار های رمز ارز ها متولد شده اند ، بیشتر تریدرها برای انجام این تجزیه و تحلیل ها به ابزارهای ویژه ای اعتماد می کنند و RSI یکی از آنهاست.
شاخص مقاومت نسبی (RSI) یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است که در پایان دهه ۱۹۷۰ به عنوان ابزاری برای بررسی عملکرد سهام در یک دوره به خصوص ایجاد شده بود. این شاخص اساساً یک نوسانگیر حرکتی است که میزان تغییرات قیمت و همچنین سرعت این تغییرات را می سنجد. RSI بسته به مشخصات تریدر و تنظیمات تریدینگ آنها می تواند ابزاری بسیار مفید و کارآمد باشد.
شاخص مقاومت نسبی توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ ایجاد شد. این شاخص در کتاب که خودش آن را هم نوشته است به نام ” مفاهیم جدید در سیستم های تکنیکال تریدینگ” ، همراه با سایر شاخص های تجزیه و تحلیل تکنیکال مانند پارابولیک SAR ، متوسط دامنه واقعی (ATR) و شاخص میانگین جهت دار (ADX)، ارائه شده بود.
وایلدر قبل از اینکه به عنوان تحلیلگر تکنیکال آغاز به کار کند، در زمینه های مهندسی مکانیک و توسعه دهنده املاک و مستغلات کار می کرد. او از سال ۱۹۷۲ ترید سهام را آغاز کرد اما نتوانست در آن زمان خیلی موفق شود. چند سال بعد ، وایلدر تحقیقات و تجارت ترید خود را در فرمول ها و شاخص های ریاضی جمع آوری کرد و در نتیجه این فرمول ها بعداً توسط بسیاری از تریدرها در سراسر جهان پذیرفته شد. این کتاب فقط شش ماه به چاپ رسید و علی رغم اینکه قدمت آن به دهه ۱۹۷۰ بازمی گردد ، اما امروزه بسیاری از تحلیلگران و تریدر ها از این ابزار استفاده می کنند.
شاخص RSI چگونه کار می کند؟
به طور پیش فرض،اندیکاتور RSI تغییرات در قیمت دارایی را طی ۱۴ دوره (۱۴ روز در نمودارهای روزانه ، ۱۴ ساعت در نمودارهای ساعتی و غیره) اندازه گیری می کند. این محاسبات میانگین سود قیمتی را که در این مدت کسب کرده است را به میانگین ضرری که متحمل شده تقسیم می کند و سپس بعد از انجام این کار داده ها را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ رسم می کند.
همانطور که گفتیم ، RSI یک شاخص حرکت است ، که به عنوان ابزاری برای ترید تکنیکال است که نرخ تغییر قیمت (یا داده) را اندازه گیری می کند. وقتی این روند رو به افزایش است و قیمت در حال رو به بالا رفتن است ، این شاخص نشان می دهد که سهام به طور فعال در بازار خریداری می شود. اگر حرکت به سمت نزولی افزایش یابد ، این نشانه افزایش فشار فروش است.
RSI همچنین یک شاخص نوسانی است که به تریدرهای که از این اندیکاتور استفاده می کنند در شناسایی شرایط بازار خرید یا فروش بیش از حد کمک می کند. این شاخص قیمت دارایی را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ با در نظر گرفتن ۱۴ دوره ارزیابی می کند. اگر شاخص RSI در سطح۳۰ یا کمتر باشد نشان می دهد که احتمالاً این دارایی به پایین ترین سطح خود رسیده است (فروش این ارز به بالاترین سطح خود رسیده است) ، سطح بالای ۷۰ نشان می دهد که قیمت دارایی احتمالاً نزدیک به بالاترین قیمت (خرید بیش از حد) آن دوره است.
اگرچه تنظیمات پیش فرض RSI برای ۱۴ دوره است اما کسانی که در این بازار در خرید و فروش هستند می توانند برای افزایش حساسیت (دوره های کمتر) یا کاهش حساسیت (دوره های بیشتر) ، آن را بنا به بازار تغییر دهند. بنابراین ، یک RSI 7 روزه نسبت به آن ۲۱ RSI روزه در سنجش نسبت تغییرات قیمت حساس تر است. علاوه بر این ، تنظیمات ترید کوتاه مدت ممکن است شاخص RSI را طوری تنظیم کند که ۲۰ و ۸۰ را به عنوان سطوح فروش بیش از حد و خرید بیش از حد (به جای ۳۰ و ۷۰) در نظر بگیرد ، بنابراین برای اینکه این اندیکاتور سیگنال اشتباه بگوید یا جواب ندهد بسیار پایین است.
نحوه استفاده از RSI بر اساس واگرایی
علاوه بر سطوح RSI 30 و ۷۰ – که ممکن است شرایط فروش بیش از حد و خرید بیش از حد بالقوه در بازار را به شما نشان دهد – تریدرها همچنین از RSI استفاده می کنند تا روند معکوس را پیش بینی کنند یا سطح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند. چنین رویکردی بستگی به صعودی و نزولی بودن بازار دارد.
واگرایی صعودی به شرایطی در بازار گفته می شود که قیمت و سطح RSI در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین ، سطح RSI افزایش می یابد و سطح کمینه بالاتری را ایجاد می کند در حالی که قیمت رو به پایین است ، سطح کمینه پایین تری را ایجاد می کند. این واگرایی “صعودی” نامیده می شود و نشان می دهد که با وجود روند نزولی قیمت ، قدرت خرید قوی تر ایجاد شده و کاربران ذوق بیشتری خریداری دارند.
در مقابل ، واگرایی نزولی ممکن است نشان دهد که علی رغم افزایش قیمت ، بازار در حال از دست دادن حرکت است و برعکس آن می تواند ذوق بیشتری کاربران به فروش داشته باشند. بنابراین ، سطح RSI افت می کند و بیشینه پایینتر را ایجاد می کند در حالی که قیمت دارایی افزایش می یابد و بیشینه بالاتری را برای خود ثبت می کند.
همیشه در ذهن خود داشته باشید ، با این حال واگرایی های RSI در روندهای ریسکی بازار زیاد قابل اعتماد نیست. این بدان معناست که یک روند نزولی شدید ممکن است واگرایی های صعودی بسیاری را قبل از رسیدن به پایین ترین سطح واقعی نشان دهد. به همین دلیل واگرایی های RSI برای بازارهای کم نوسان (با حرکات پهلو یا روندهای ظریف) مناسب ترند.
